Đường trung bình động (MA) là gì?
Trong thống kê, đường trung bình động là một phép tính được sử dụng để phân tích các điểm dữ liệu bằng cách tạo ra một loạt giá trị trung bình của các tập con khác nhau của tập dữ liệu đầy đủ. Bài viết nãy sẽ giới thiệu toàn tập về đường trung bình động là gì.
Trong tài chính, đường trung bình động (MA) là một chỉ báo chứng khoán được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật (TA). Lý do tính toán đường trung bình động của một cổ phiếu là để giúp làm mịn dữ liệu giá bằng cách tạo ra một mức giá trung bình được cập nhật liên tục.
Tóm gọn đường trung bình động là gì?
- Đường trung bình động (MA) là một chỉ báo chứng khoán được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật.
- Lý do tính toán đường trung bình động của một cổ phiếu là để giúp làm mịn dữ liệu giá trong một khoảng thời gian nhất định, bằng cách tạo ra một mức giá trung bình được cập nhật liên tục.
- Đường trung bình động đơn giản (SMA) là phép tính lấy trung bình cộng của một tập hợp giá nhất định trong một số ngày cụ thể trong quá khứ; ví dụ: trong 15, 30, 100 hoặc 200 ngày trước.
- Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là một đường trung bình có trọng số, giá cổ phiếu trong những ngày gần nhất có trọng số lớn hơn, khiến nó trở thành một chỉ báo phản ứng nhanh hơn với thông tin mới.
Hiểu về đường trung bình động (Moving Average)
Đường trung bình động hiểu đơn giản là một công cụ phân tích kỹ thuật. Đường trung bình động thường được tính toán để xác định hướng xu hướng của cổ phiếu hoặc để xác định mức hỗ trợ và kháng cự. Nó là một chỉ báo theo xu hướng – chỉ báo muộn (lagging) – vì nó dựa trên giá trong quá khứ.
Khoảng thời gian cho đường trung bình động càng dài thì độ trễ càng lớn. Vì vậy, đường trung bình động 200 ngày sẽ có độ trễ lớn hơn nhiều so với đường MA 20 ngày vì nó chứa giá trong 200 ngày qua. Số liệu trung bình động 50 ngày và 200 ngày của cổ phiếu được nhiều nhà đầu tư và trader theo dõi và được coi là tín hiệu giao dịch quan trọng.
Các nhà đầu tư có thể chọn các khoảng thời gian khác nhau với độ dài khác nhau để tính toán đường trung bình động dựa trên mục tiêu giao dịch của họ. Đường trung bình động ngắn hơn thường được sử dụng cho giao dịch ngắn hạn, trong khi đường trung bình động dài hạn phù hợp hơn cho các nhà đầu tư dài hạn.
Không có khung thời gian chính xác để sử dụng khi thiết lập các đường trung bình động của bạn. Cách tốt nhất để tìm ra cái nào phù hợp nhất với bạn là thử nghiệm với một số khoảng thời gian khác nhau cho đến khi bạn tìm thấy khoảng thời gian phù hợp với chiến lược của mình.
Dự đoán xu hướng trên thị trường chứng khoán không phải là một quá trình đơn giản. Mặc dù không thể dự đoán chuyển động trong tương lai của một cổ phiếu cụ thể, nhưng việc sử dụng phân tích và nghiên cứu kỹ thuật có thể giúp bạn đưa ra dự đoán tốt hơn.
Đường trung bình tăng cho thấy chứng khoán đang trong xu hướng tăng , trong khi đường trung bình giảm cho thấy nó đang trong xu hướng giảm. Tương tự, động lượng đi lên được xác nhận với sự giao nhau trong xu hướng tăng , xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình động dài hạn. Ngược lại, động lượng giảm được xác nhận với sự giao nhau trong xu hướng giảm, xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn.
Việc tính toán các đường trung bình động rất hữu ích, ngoài ra MA cũng có thể tạo cơ sở cho các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như chỉ báo phân kỳ hội tụ của đường trung bình động (MACD).
Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) được các nhà giao dịch sử dụng để theo dõi mối quan hệ giữa hai đường trung bình động. Nó thường được tính bằng cách lấy đường trung bình động hàm mũ 12 ngày trừ đi đường trung bình hàm mũ 26 ngày.
Khi MACD dương , đường trung bình ngắn hạn nằm trên đường trung bình dài hạn. Đây là một dấu hiệu của động lượng đi lên. Khi mức trung bình ngắn hạn nằm dưới mức trung bình dài hạn, đây là dấu hiệu cho thấy động lượng đang đi xuống. Nhiều nhà giao dịch cũng sẽ theo dõi sự di chuyển trên hoặc dưới đường 0. Sự di chuyển trên 0 là một tín hiệu để mua, trong khi cắt xuống dưới 0 là một tín hiệu để bán.
Các loại đường trung bình động
Đường trung bình động đơn giản – Simple Moving Average (SMA)
Dạng đơn giản nhất của đường trung bình động, được gọi là đường trung bình động đơn giản (SMA), được tính bằng cách lấy trung bình cộng của một bộ giá trị nhất định trong một khoảng thời gian xác định. Nói cách khác, một tập hợp các số – hoặc giá trong trường hợp công cụ tài chính – được cộng lại với nhau và sau đó chia cho số giá trong tập hợp.
Công thức tính đường trung bình động đơn giản của một chứng khoán như sau:
\LARGE SMA = \frac{A_1 + A_2 + ... + A_n}{n}
Với:
- A = Giá trị trung bình tại kỳ n
- n = Tổng số kỳ
Đường trung bình động hàm mũ – Exponential Moving Average (EMA)
Đường trung bình động theo cấp số nhân là một loại đường trung bình tạo ra nhiều trọng lượng hơn cho các mức giá gần nhất, nhằm giúp chỉ báo phản ứng nhanh hơn với thông tin mới.
Để tính toán đường EMA , trước tiên bạn phải tính đường trung bình động đơn giản (SMA) trong một khoảng thời gian cụ thể. Tiếp theo, bạn phải tính hệ số nhân cho trọng số của EMA (được gọi là “hệ số làm mịn”), thường tuân theo công thức: [2 / (khoảng thời gian đã chọn + 1)]. Vì vậy, đối với đường trung bình động 20 ngày, hệ số nhân sẽ là [2 / (20 + 1)] = 0,0952. Sau đó, bạn sử dụng hệ số làm mịn kết hợp với đường EMA trước đó để đạt được giá trị hiện tại. Do đó, đường EMA cho trọng số cao hơn so với giá gần nhất, trong khi SMA ấn định trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trị.
Công thức tính EMA là:
\LARGE EMA_t = [V_t \times (\frac{s}{1 + d})] + EMA_y \times [1 - (\frac{s}{1 + d})]
Với:
- EMA_t = EMA kỳ hiện tại
- V_t = Giá trị kỳ hiện tại
- EMA_y = EMA một kỳ trước
- s = hệ số làm mịn
- d = tổng số kỳ
So sánh Đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA)
Tính toán EMA chú trọng nhiều hơn vào các điểm dữ liệu gần nhất. Do đó, EMA được coi là một phép tính trung bình có trọng số.
Trong ví dụ bên dưới, số khoảng thời gian được sử dụng trong mỗi mức trung bình là giống nhau – 15 – nhưng đường EMA phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi giá so với đường SMA. Bạn cũng có thể quan sát trong hình rằng đường EMA có giá trị cao hơn khi giá tăng so với đường SMA (và nó giảm nhanh hơn đường SMA khi giá giảm). Khả năng đáp ứng các thay đổi về giá này là lý do chính tại sao một số nhà giao dịch thích sử dụng EMA hơn SMA.
Ví dụ về đường trung bình động
Đường trung bình động được tính toán khác nhau tùy thuộc vào loại: SMA hoặc EMA. Dưới đây, chúng ta xem xét đường trung bình động đơn giản (SMA) của một chứng khoán với giá đóng cửa sau đây trong 15 ngày:
- Tuần 1 (5 ngày): 20, 22, 24, 25, 23
- Tuần 2 (5 ngày): 26, 28, 26, 29, 27
- Tuần 3 (5 ngày): 28, 30, 27, 29, 28
Đường trung bình động 10 ngày sẽ tính trung bình giá đóng cửa trong 10 ngày đầu tiên làm điểm dữ liệu đầu. Điểm dữ liệu tiếp theo sẽ bỏ kỳ giá ngày đầu tiên, thêm giá ngày thứ 11 vào và tính giá trị trung bình.
Đường trung bình động cho biết điều gì?
Đường trung bình động là một con số thống kê ghi lại sự thay đổi trung bình trong chuỗi dữ liệu, theo thứ tự thời gian.
Trong tài chính, đường trung bình động thường được nhà phân tích kỹ thuật sử dụng để theo dõi xu hướng giá của các loại chứng khoán cụ thể. Xu hướng đi lên của đường trung bình động có thể báo hiệu sự đi lên của giá hoặc động lượng của chứng khoán, trong khi xu hướng giảm sẽ được coi là dấu hiệu của sự suy giảm.
Ngày nay, có rất nhiều loại đường trung bình động để bạn lựa chọn, từ các phép tính đơn giản đến các công thức phức tạp đòi hỏi một chương trình máy tính để tính toán hiệu quả.
Có bao nhiêu loại chỉ báo đường trung bình động?
Đường trung bình động được chia làm 9 loại:
- Simple moving average (SMA)
- Exponential moving average(EMA)
- Double Exponential Moving Average(DEMA)
- The Triple Exponential Moving Average (TEMA)
- Linear Regression
- Displacing the moving average
- The Time Series Forecast (TSF)
- Wilder moving average
- Weighted moving average
Đường trung bình động được sử dụng để làm gì?
Đường trung bình động được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật, một nhánh của đầu tư nhằm tìm hiểu và thu lợi nhuận từ các mô hình chuyển động giá của chứng khoán và chỉ số.
Nói chung, phân tích kỹ thuật sẽ sử dụng đường trung bình động để phát hiện xem có sự thay đổi về động lượng xảy ra đối với một chứng khoán, chẳng hạn như liệu có một sự thay đổi đột ngột về giá của một chứng khoán hay không. Trường hợp khác, họ sẽ sử dụng đường trung bình động để xác nhận những nghi ngờ của họ rằng một sự thay đổi có thể đang diễn ra. Ví dụ: nếu giá cổ phiếu của một công ty tăng trên mức trung bình động 200 ngày, thì đó có thể được coi là một tín hiệu tăng giá.
Một số ví dụ về đường trung bình động là gì?
Nhiều loại đường trung bình động khác nhau đã được phát triển để sử dụng trong giao dịch tài chính. Ví dụ:
Đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA) là một loại đường trung bình động có trọng lượng lớn hơn cho những ngày giao dịch gần đây hơn. Loại đường trung bình động này có thể hữu ích hơn cho các nhà giao dịch ngắn hạn, những người mà dữ liệu lịch sử dài hạn có thể ít hiệu quả lắm.
Ngược lại, một đường trung bình động đơn giản (SMA) được tính bằng cách lấy trung bình một loạt các mức giá trong khi đưa ra trọng số bằng nhau cho mỗi mức giá có liên quan.
